Unser Stärken sind ein komplettes, profundes Instrumentenwissen. Die Möglichkeit, sämtliche Assetklassen, begleitet durch ein Expertenteam, professionell nutzen zu können, verbunden mit dem Willen, Aussergewöhnliches für unsere Kunden zu leisten. Eine attraktive Preisgestaltung ergänzt dieses Angebot.

Handelsraum
  • dynamic Hedging
  • managing plain vanilla & exotic options
  • pricing
  • quantitative finance / financial engineering
  • Quantitatives Research

Credit derivatives valuation
  • Credit Default Swaps (CDS)
  • Constant Maturity Credit Default Swap   (CMCDS)
  • Basket CDS
  • Synthetischer CDO
  • Synthetische CDO Tranche
  • Credit Linked Notes

Portfolio Construction / Optimisation
  • Black Litterman

Risikocontrolling
  • Stresstest, Backtest
  • historische risk/return Analyse

Performance-Analyse und -Präsentation
  • Sharpe, Jensen, Treynor, Treynor/Black
  • Analyse Portfoliorenditen
  • Stil-Analysen
  • Compositerenditen
  • Konstanzanalyse
  • Omega
  • Renditeattribution im Mehrperiodenfall
  • Multiperiod Arithmetic Attribution
  • Transaktionsbasierte vs. buy & hold-basierte Performance-Messung
  • Ermittlung der risikoadjustierten Performancebeiträge
  • Zerlegung der aktiven Rendite mittels Selektions- und Allokationsportfolio