1. Wir sind seit 1993 im Front / Middle
Office tätig. Unsere Kunden sind Hedge Fonds, Banken und
Kapitalanlagegesellschaften.
2. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten
ihres Bereiches. Sie sind als Strukturierer, Händler, Risikomanager
und Portfoliomanager tätig.
3. Wegen unseres analytischen Hintergrundes, ergänzt durch
intensives Training, und unserer langjährigen Erfahrung, sind wir in
der Lage, unseren Kunden bankfachlich und finanzmathematisch, zielgerichtet und effizient
stets die beste Beratung zu bieten.
Unser Beratungsangebot
Wir bieten ihnen
kompetente Unterstützung beim quantitativen Portfoliomanagement,
dem Erstellen und Managen von absolute Return und
Medium Term Trading Strategien, sowie der ad-hoc-Analyse und
Optimierung ihrer Portfolios inklusive Stresstest/Backtest, bis
zur Risk/Performancedecomposition. Unser Schwerpunkt
liegt bei der Entwicklung und dem Managen von Tradingstrategien, von
der single trading idea bis zur quantitativen derivaten Strategie (plain
vanilla bis exotic options), wie auch dem dynamischen hedgen. Voraussetzung
hierfür ist unser profundes Instrumentenwissen und unsere
quantitativen pricing-Modelle, die mit Schwerpunkt bei den
Kreditderivaten, sämtliche Instrumente umfassen. Wir sind damit, der
richtige Ansprechpartner, bei allen Problemstellungen des Financial
Engineering und des quantitativen Research. Diese Erfahrungen
setzte unser Team auch beim risk monitoring, dem „Neuen Produkt
Prozess“ und der Performancemessung ein.